Gustav Adolf und seine Verbündeten zogen sich um Naumburg zusammen. Die kaiserlichen Truppen um Wallenstein mussten in Lützen Halt machen. Pappenheim zog befehlsgemäß mit seinen Regimentern nach Halle in die Winterquartiere.

Nach ersten Scharmützeln am Nachmittag des 15. November wurde allgemeiner Alarm - drei Kanonenschüsse - gegeben. Pappenheim wurde sofort alarmiert. Dichter Nebel verhinderte jedoch ein rasches Vorrücken. Am 16. November mittags konnte der Feldmarschall mit seinen 7.000 Kürassieren erscheinen.

Pappenheim begann, die Schweden frontal anzugreifen. Durch Musketenkugeln verwundet geriet er in die Gefangenschaft eines schwedischen Kavaliers. Es gelang seinem Trompeter Ehinger, ihn zu befreien und den immer noch kampfwilligen Feldmarschall aus dem Gefecht zu ziehen.

Die mit Pappenheims Blut getränkte Order Wallensteins an den Marschall deren Original heute im Heeresgeschichtlichen Museum in Wien aufbewahrt wird und von der ein Faksimile auf der Burg gezeigt wird legt auf drastische Weise davon Zeugnis ab.

Angesichts der Verwirrung in seiner Reiterei fragte sich der Sterbende: „Ist keiner mehr der vor den Kayser treulich fechten will?“ Zwei Stunden nach seiner Verwundung verstarb er in einer Kutsche auf dem Weg nach Leipzig. Sein letzter Wunsch an Ehinger war, seiner Frau Tausend guter Nacht zu sagen.